ในตลาด Forex นั้น หากนักเทรด (Trader) อยากทราบ ว่า ในการเทรด Forex มีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพียงใด เราสามารถ ดูได้จาก ค่าของ drawdown คืออะไร สำหรับนักเทรด (Trader) มือใหม่ อาจจะยังคิดไม่ออกว่า จะสามารถบอกเรื่องความเสี่ยงได้อย่างไร เราจึงนำเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับค่า drawdown มานำเสนอให้ ในบทความต่อไปนี้

maximum drawdown

สารบัญ

drawdown คืออะไร ?

สำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ ก็คือ drawdown คืออะไร สามารถอธิบายได้ว่า เป็นค่าเฉลี่ย ของยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต โดยจะมี การแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือค่า Balance ซึ่งเราควร จะควบคุมค่า drawdown ให้มีค่า ไม่เกิน 30% เนื่องจาก ถ้าหากมีค่า drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 :

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $9,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 10% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถ เติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $5,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 50% ของพอร์ต การลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถ กู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุน ถึงขั้นล้างพอร์ตได้

drawdown lone

รูปแบบของ drawdown มีแบบใดบ้าง?

นอกจากจะทราบ ความหมายของ drawdown คืออะไร ? แล้ว เราจะต้องทำความรู้จัดด้วยว่า ค่า drawdown นั้น มีการแสดงผลกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบแสดงผลอย่างไร และนำไปใช้งานอย่างไรได้บ้าง โดยทุกท่าน สามารถศึกษาเรื่อง รูปแบบของ drawdown ได้ ดังต่อไปนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่อง สูงที่สุด ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมี การควบคุม ให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรด (Trader) จะต้องทำการ ดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. จะคิดจาก จุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด มีประโยชน์ ช่วยในการ วัดประสิทธิภาพของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) เป็นจุดที่มี การขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบ ความสามารถ ในการขาดทุนต่อเนื่อง ของระบบได้

  • Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นตัวที่ สามารถบอกเรา ได้ว่า ระบบเทรด หรือเครื่องมือ ที่ใช้อยู่นั้น ดีแค่ไหน และเงินทุน ที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรด ไปจนถึงช่วงเวลา ที่ทำกำไร ได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุน ก่อนที่จะถึงช่วง ที่ทำกำไร  โดยเป็นผลการขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่ วันที่เริ่มลงทุน ซื้อขาย หรือเทรด Forex

max drawdown ติดลบ

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร ?

  • ขาดการควบคุมอารมณ์

คือ การใช้อารมณ์ ในการเทรด แบบขาดสติ ทำให้ ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การเทรด ที่ดี หรือไม่ได้ใช้ แผนการเทรด การเทรดที่ดี แต่ขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ ในการเทรด แบบขาดสติ ก็ย่อม ทำให้เกิด ค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

  • ไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ

คือ หากนักเทรด (Trader) ไม่มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของ การวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ ต่างๆ  ก็ย่อมทำให้เกิด ค่า drawdown ที่สูงได้

  • ขาดการวางแผนเรื่องเงิน

นักเทรด (Trader) ที่ลงทุน ในตลาด Forex มีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ เงิน แต่ถ้าหาก ขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ก็จะทำให้ เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น และ อาจจะทำให้ การเทรดมีโอกาส ในการขาดทุน อย่างมาก

ประโยชน์ของ Drawdown มีดังนี้

  • เป็นตัวบ่งบอกศักยภาพ ในการเทรด

คือ ค่าของ Drawdown นั้น ยิ่งมีค่าต่ำ ยิ่งดี เพราะถ้าหาก ยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึง ศักยภาพในการเทรด ที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้ มีความเสี่ยง ควรที่จะ วางแผนการเทรด และกู้พอร์ต ของตนเองกลับมา ให้ได้

  • ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ หากพอร์ตเริ่มเข้าสู่ ภาวะที่เสี่ยงต่อ การขาดทุน ค่า Drawdown จะช่วยทำให้ สามารถควบคุม การขาดทุนได้ โดยการควบคุมให้ ค่า Drawdown ให้มีค่า ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้น เริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุน ทั้งหมด จะต้องรีบแก้ไข สถานการณ์ และควบคุมการขาดทุน ในการเทรดนั้น ให้ได้ เพื่อป้องกัน การขาดทุน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ ถึงขั้นล้างพอร์ต นั่นเอง

สรุป drawdown สำคัญกับเงินของเรา หรือไม่ ?

จากบทความเรื่อง drawdown คืออะไร ? ที่ทุกท่านได้อ่าน และศึกษามาทั้งหมด ด้านบนนี้ ก็สามารถสรุปได้เลยว่า ค่า drawdown นั้น มีความสำคัญกับเงินของเราอย่างมาก เป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของความเสี่ยง แต่ทางที่ดี เราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดค่านี้ ก็จะดีที่สุด อย่างไรแล้ว นักเทรด (Trader) ทุกท่าน อย่าลืมที่จะศึกษา เทคนิคการเทรด Forex และ หาความรู้ ให้กับตนเองตลอดเวลา เพราะความรู้ในตลาด Forex นั้น ไม่มีที่สิ้นสุด


บทความน่าสนใจ