ในตลาด Forex นั้น หากนักเทรดอยากทราบว่า ในการเทรด Forex มีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด เราสามารถดูได้จากค่าของ drawdown คืออะไร สำหรับนักเทรดมือใหม่ อาจจะยังคิดไม่ออกว่า จะสามารถบอกเรื่องความเสี่ยงได้อย่างไร เราจึงนำเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับค่า drawdown มานำเสนอให้ในบทความต่อไปนี้

maximum drawdown

drawdown คืออะไร ?

สำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ ก็คือ drawdown คืออะไร สามารถอธิบายได้ว่า เป็นค่าเฉลี่ย ของยอดการขาดทุนสะสมของแต่ละพอร์ต โดยจะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือค่า Balance ซึ่งเราควรจะควบคุมค่า drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจากถ้าหากมีค่า drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุนหรือล้างพอร์ตได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 :

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $9,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 10% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $10,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $5,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 50% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ตได้

drawdown lone

รูปแบบของ drawdown มีแบบใดบ้าง?

นอกจากจะทราบ ความหมายของ drawdown คืออะไร ? แล้ว เราจะต้องทำความรู้จัดด้วยว่า ค่า drawdown นั้น มีการแสดงผลกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบแสดงผลอย่างไร และนำไปใช้งานอย่างไรได้บ้าง โดยทุกท่านสามารถศึกษาเรื่องรูปแบบของ drawdown ได้ ดังต่อไปนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

หมายถึง จุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมีการควบคุมให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรดจะต้องทำการดูแลแก้ไขในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. จะคิดจากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด มีประโยชน์ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้อีกด้วย

  • Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) เป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

  • Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นตัวที่สามารถบอกเราได้ว่า ระบบเทรดหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่นั้นดีแค่ไหน และเงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรดไปจนถึงช่วงเวลาที่ทำกำไรได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุนก่อนที่จะถึงช่วงที่ทำกำไร  โดยเป็นผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนซื้อขาย หรือเทรด Forex

max drawdown ติดลบ

สาเหตุที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร ?

  • ขาดการควบคุมอารมณ์

คือ การใช้อารมณ์ในการเทรดแบบขาดสติ ทำให้ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การเทรดที่ดี หรือไม่ได้ใช้ แผนการเทรดที่ดี แต่ขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการเทรดแบบขาดสติ ก็ย่อม ทำให้เกิด ค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

  • ไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ

คือ หากนักเทรดไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของ การวิเคราะห์กราฟ Forex หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆ  ก็ย่อมทำให้เกิดค่า drawdown ที่สูงได้

  • ขาดการวางแผนเรื่องเงิน

นักเทรดที่ลงทุนในตลาด Forex มีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ เงินแต่ถ้าหากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ก็จะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น และอาจจะทำให้การเทรดมีโอกาสในการขาดทุนอย่างมาก

ประโยชน์ของ Drawdown มีดังนี้

  • เป็นตัวบ่งบอกศักยภาพในการเทรด

คือ ค่าของ Drawdown นั้น ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี เพราะถ้าหาก ยิ่งมีค่ามากก็จะบ่งบอกถึง ศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้

  • ช่วยควบคุมการขาดทุน

คือ หากพอร์ตเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เสี่ยงต่อการขาดทุน ค่า Drawdown จะช่วยทำให้สามารถควบคุมการขาดทุนได้ โดยการควบคุมให้ ค่า Drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด หากมีค่า Drawdown สูงขึ้น เริ่มใกล้ 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด จะต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ และควบคุมการขาดทุนในการเทรดนั้นให้ได้ เพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ถึงขั้นล้างพอร์ต นั่นเอง

สรุป drawdown สำคัญกับเงินของเรา หรือไม่ ?

จากบทความเรื่อง drawdown คือ อะไร ? ที่ทุกท่านได้อ่าน และศึกษามาทั้งหมดด้านบนนี้ ก็สามารถสรุปได้เลยว่า ค่า drawdown นั้น มีความสำคัญกับเงินของเราอย่างมาก เป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของความเสี่ยง แต่ทางที่ดี เราควรจะป้องกันไม่ให้เกิดค่านี้ ก็จะดีที่สุด อย่างไรแล้ว นักเทรดทุกท่าน อย่าลืมที่จะศึกษา เทคนิคการเทรด Forex และ หาความรู้ให้กับตนเองตลอดเวลา เพราะความรู้ในตลาด Forex นั้น ไม่มีที่สิ้นสุด